どうも、ネコキング(@king_of_cat)です。
この記事では僕が実践している手動トラリピ×代用有価証券の必要資金を検討していきます。
手動トラリピ×代用有価証券のメイン記事はこちら
手動トラリピ×代用有価証券の計算上の必要資金
各通貨ペアの設定と、想定レンジ内で推移した場合の計算上の必要資金は以下のとおりです。
※決済トレールなし
カナダドル／円
※決済トレールなし
※決済トレールなし
運用期間
運用期間
運用期間
豪ドル／円
トラリピ設定
| 買い | 売り | |
| 注文数量 | 1000通貨 | 1000通貨 |
| レンジ | 55.10～85.00 | 85.10～110.00 |
| トラップ間隔 | 0.1 | 0.1 |
| トラップ本数 | 300本 | 250本 |
| 利益金額 | 800円 | 800円 |
計算上の必要資金
必要資金
5,161,200円(①+②)
最大含み損(想定レンジ内で考えられる最大値)
4,500,000円(①)
レンジ中央からレンジ下端まで下降した場合の含み損
=300本×15円(平均下落幅)×1,000通貨=4,500,000円
必要証拠金
661,200円(②)
想定レンジ下端到達時の必要証拠金
=55.1円×300本×1000通貨÷25(レバ25倍)=661,200円
豪ドル／円は、買いトラリピの方がレンジを広く設定していて想定含み損も大きくなるので、必要資金も買いトラリピのレンジで計算します。
なお、auカブコム証券では口座の時価評価額が必要証拠金を下回った場合ではなく、口座の時価評価額が必要証拠金の75%に到達するとロスカットとなるので、計算上の必要資金は、正確にはもう少しだけ余裕があります。
カナダドル／円
トラリピ設定
| 買い | 売り | |
| 注文数量 | 1000通貨 | 1000通貨 |
| レンジ | 70.10～95.00 | 95.10～120.00 |
| トラップ間隔 | 0.1 | 0.1 |
| トラップ本数 | 250本 | 250本 |
| 利益金額 | 700円 | 700円 |
必要資金
必要資金
3,826,000円(①+②)
最大含み損(想定レンジ内で考えられる最大値)
3,125,000円(①)
レンジ中央からレンジ上端まで上昇又は下端まで下降した場合の含み損
=250本×12.5円(平均下落(上昇)幅)×1,000通貨=3,125,000円
必要証拠金
701,000円(②、想定レンジの下端到達時)
1,200,000円(想定レンジの上端到達時)
想定レンジ下端到達時の必要証拠金
=70.1円×250本×1000通貨÷25(レバ25倍)=701,000円
レンジ上端時の方が保有ポジションの価格が大きいため、当然、必要証拠金は多くなります。
しかし、注意すべきは急速な円高です。
◯◯ショックやフラッシュクラッシュの際、リスクオフとして円が買われます。
暴落=急速な円高といっていいと思います。
急速な円安の可能性がないわけではありませんが、僕は急速な円高の方をより注意しておくべきと考えています。
ゆるやかに円安が進む場合は、それなりに利益も積み重なっているはずです。
以上により、想定レンジ内で推移すると仮定した場合の計算上の必要資金は、必要証拠金701,000円+最大含み損3,125,000円の合計額3,826,000円となります。
豪ドル／米ドル
トラリピ設定
| 買い | 売り | |
| 注文数量 | 1000通貨 | 1000通貨 |
| レンジ | 0.5010～0.8000 | 0.8010～1.1000 |
| トラップ間隔 | 0.1 | 0.1 |
| トラップ本数 | 300本 | 300本 |
| 利益金額 | 6ドル | 6ドル |
必要資金
必要資金
5,820,000円(①+②)
最大含み損(想定レンジ内で考えられる最大値)
4,500,000円(①)
レンジ中央からレンジ上端まで上昇又は下端まで下降した場合の含み損
=300本×0.15円(平均下落(上昇)幅)×1,000通貨×100円(1ドル100と仮定)
=4,500,000円
必要証拠金
601,200円(想定レンジの下端到達時)
1,320,000円(②、想定レンジの上端到達時)
想定レンジ上端到達時の必要証拠金
=1.1円×300本×1000通貨×100円(1ドル100と仮定)÷25(レバ25倍)
=1,320,000円
計算上の必要資金まとめ
以上のとおり、僕が運用する3種類の通貨ペアの計算上の必要資金は次のとおりです。
・豪ドル/円 5,161,200円
・カナダドル/円 3,826,000円
・豪ドル/米ドル 5,820,000円
合計 14,807,200円
この必要資金は、あくまでも想定レンジ内で推移した場合の必要資金の計算上の最大値です。
相場レンジを下回ったり、上回ったりすることもあるでしょうし、その場合には上記の資金では足りない場面もでてきます(泣)
こう見ると500万円の運用資金で上記3通貨ペアを運用するのはかなり無謀なように思えます。
実績ベースの必要資金
ところで、僕の手動トラリピは、鈴さんがブログで公開しているトラリピの設定をトレースさせていただいています。
(鈴さんのブログはこちら)
そして鈴さんは、トラリピの設定だけでなく、その設定で運用した実績を詳細に記録し、これもブログで公開してくれています。
この記録はまさに生きたデータで大変参考になりますので、引用させていただきます。
鈴さんの記録によると、僕が運用を始める前の各通貨ペアの運用実績は次のとおりです。
豪ドル／円の運用実績
運用期間
2016/3～2019/12(3年10ヶ月)
合計利益(実現損益)
1,822,125円
月平均利益
39,611円
最大含み損
1,023,330円(2016年6月)
1,023,330円(2016年6月)
カナダドル／円
運用期間
2016/4～2019/12(3年9ヶ月)
合計利益(実現損益)
1,419,355円
月平均利益
31,541円
最大含み損
675,542円(2019年5月)
675,542円(2019年5月)
豪ドル／米ドルの運用実績
運用期間
2016/3～2019/12(3年10ヶ月)
合計利益(実現損益)
785,644円
月平均利益
17,079円
最大含み損
906,422円(2019年9月)
906,422円(2019年9月)
実績ベースの運用資金まとめ
鈴トラリピの過去の実績で、各通貨ペアの最大含み損の合計額は次のとおりです。
・豪ドル/円 1,023,330円
・カナダドル/円 675,542円
・豪ドル/米ドル 906,422円
合計 2,605,294円
これはあくまでも鈴さんが運用を開始した以後の3年ほどの記録なので、このデータのみを過信してはいけないのですが、最大で260万円程度の含み損で済んでいます。
さらに、ある通貨ペアの含み損が最大となっているタイミングで、他の通貨ペアの含み損も最大になっているとは限りません。
実際に、「各通貨ペアの含み損が最大の月」の「他の通貨ペアの含み損」と「含み損の合計額」を見てみると次のとおりとなっています。
2016年6月
(豪ドル/円の含み損が最大の月)
豪ドル/円の含み損 1,023,330円
カナダドル/円の含み損 310,250円
豪ドル/米ドルの含み損 26,971円
合計 1,360,551円
2019年5月
(カナダドル/円の含み損が最大の月)
豪ドル/円の含み損 435,821円
カナダドル/円の含み損 675,542円
豪ドル/米ドルの含み損 625,300円
合計 1,736,663円
2019年9月
(豪ドル/米ドルの含み損が最大の月)
豪ドル/円の含み損 651,091円
カナダドル/円の含み損 493,841円
豪ドル/米ドルの含み損 906,422円
合計 2,051,354円
実績ベースの最大含み損は合計で2,051,354円、この金額プラス証拠金も必要ですが、含み損が大きくなる頃にはいくらかは利益も出ているはず。
こう考えると500万円の運用資金でいけそうかなと思います。
まとめ
以上のとおり、計算上の必要資金と実績ベースの必要資金に大きな差が出ました。
より安全な運用をするなら、トラリピ設定と想定レンジから算出される計算上の必要資金の範囲内で運用すべきです。
ですが、
・実績ベースの必要資金が計算上の必要資金を大きく下回っていること
・複数通貨ペアで運用することによるリスクの分散をすること
・いざというときには多少の追加資金も用意できること
以上のことから、僕は、500万円の運用資金で豪ドル／円・カナダドル／円・豪ドル／米ドルの3種類の通貨ペアで運用を開始することとしました。
ちなみに鈴さんは、1通貨ペア・1,000通貨当たりの必要資金は300万円と考えられているようで、僕も妥当な金額だと思います。
・鈴のトラリピ設定（7通貨ペア）の必要資金
— 鈴＠セミリタイア（FIRE）生活中 (@semiritaia_suzu) March 18, 2020
南アフリカランドとメキシコペソはサブで初めから計算に入れていないので、7通貨ペアでも2,000万円で運用します(^^♪
1通貨ペアずつ資金量を1千通貨⇒2…
続きは質問箱へ #Peing #質問箱 https://t.co/FHJNzpEGfu
繰り返しますが、僕は追加できる資金があることからある程度強気な設定で運用を開始しました。
代用有価証券×トラリピをする場合には通常のFX以上に資金管理を徹底する必要があります。
まとめると、僕と同じ設定で手動トラリピをするのであれば、１つの通貨ペア当たり300万円の資金が必要。
ただしこの金額は複数通貨ペアを運用することによりリスクヘッジを考慮しているので、1種類の通貨ペアだけで運用する場合はさらに余裕を持たせるべきです。
(おまけ)少額で運用を開始するには
そんな何百万円も用意できないという人も多いと思いますが、トラリピの設定は資金に応じて柔軟に変えられます。
例えば50万円の資金でカナダドル／円のトラリピをしたい場合には、僕の設定の10分の1のボリュームにすればよいだけです。
具体的には、カナダドル／円のトラリピを1円ごとに注文を並べる(僕は0.1円ごとに注文を並べています)だけ。
想定レンジや利確額等、他の設定はそのままで大丈夫です。
この設定なら50万円の運用資金でもかなり安全に運用を進められると思います。
